1. QNM-Quantitative Methods

Wie die Finanzkrise auf drastische Weise verdeutlicht hat, weisen die verwendeten Risiko-Modelle bzw. die ihnen zugrunde liegenden Annahmen in vielen Fällen gravierende Mängel auf. Einen wichtigen Ansatz für potentielle Modell-Verbesserung stellt derzeit die Verwendung veränderter Risikomaße und Modellparameter dar, um extreme Parameter adäquat abbilden zu können. Weiter bedeutende Anwendungen für quantitative Methoden ergeben sich darüber hinaus im Bereich der Risikoaggregation.

Im Rahmen des Forschungsfelds "Quantitative Methods (QNM)" befasst sich das FZRM insbesondere mit folgenden Fragestellungen:

  • Beurteilung der Eignung unterschiedlicher Risikomaße (etwa Value-at-Risk) für unterschiedliche Problemstellungen
  • Kriterien zurAuswahl geeigneter Quantifizierungsmethoden für unterschiedliche Problemstellungen
  • Risikoaggregation  mit Hilfe von Simulationsmodellen
  • Anpassung quantitativer Methoden aus verwandten Anwendungsbereichen (etwa dem Qualitätsmanagement) für die Zwecke des Risikomanagements
  • Beurteilung der Qualität von Risikomodellen

 

 

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